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sinbercy · 2017年05月19日

VaR 与 r , corr 关系问题

  1. CFA III
  2. Risk

kaplan 的公式是

var = r - z * std

如果 r 上升， var 也上升；

若 corr 上升， std 上升, var 下降；和押题班讲的相反。 


若 var = z * std 

若 corr 上升， std 上升, var 上升。 

我对这个还不清楚。 

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1 个答案

sherwin_1984 · 2017年05月19日

VAR = u- z * std的绝对值，因为z * std 肯定比u 大，所以z * std 越大，那VAR也越大。当U上升，VAR会下降。


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