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pennys · 2019年04月05日

问一道题：NO.PZ2016082403000093

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：为什么有时候要计算C这一项，有时候又不计算？



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月05日

同学你好，这个具体得看题目，如果题目里给了凸度，并且没有说类似 “只考虑久期（不考虑凸度）”的话，那就得在计算时考虑凸度

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