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aaron_chenzh · 2019年04月05日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
想问一下答案是不是这样才对？
谢谢
吴昊_品职助教 · 2019年04月05日
不对。在做VaR期限转换的时候应该遵循平方根法则，我们转换的也是不同期限的收益率和标准差，不是不同期限的VaR直接做转换，所以我们不能直接将monthly VaR和weekly VaR用根号12和根号52做转换。
我们应该先算出组合的均值和标准差，然后分别将月均值和月标准差转换成周均值和周标准差，然后再代入VaR的计算公式，得到weekly VaR。
组合标准差答案是否不对，怎么也算不一样
