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SUN · 2019年04月05日

经典题R40第三个视频的第三题

  1. CFA II
  2. Derivative

请问这道题给的数据是第一个时间点的，为什么解析里面的树在算call value的时候把这个里面的额执行价格当做第二个时间点的？

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SUN · 2019年04月05日

另外，看到10.2那道题阐述的当年put option is 4.53，然后在表中的option就放在了当年，感觉这个是合理的。所以初步断定第三题出错了。

1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年04月05日

欧式期权只能在2时间点行权。

SUN · 2019年04月05日

谢谢。我知道我为啥错了，其实默认执行价格是始终不变的。

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