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李晨昱 · 2019年04月04日

NO.PZ2016082403000009 [ 2019.05 FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

full valuation中的historical simulation适用于D中的情形，D选项错误的理由是？

题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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2 个答案

李晨昱 · 2019年04月05日

好的。但是我个人觉得full evaluation 和 revaluation 不是一个概念。

revaluation 是要借助于mapping的方式间接重新估计，而full evaluaevaluation是说全局，而非局部。

orange品职答疑助手 · 2019年04月04日

同学你好，你说的我觉得没错。这道题是notes上的原题，但我觉得这道题出的并不是很合适，它之所以说全估值法不是最合适的，是因为MBS等衍生产品的情景数过多，用全估值法（此处就是蒙特卡洛模拟）的计算量过大。而究竟是什么方法更合适呢，FRM考纲里又没有说。所以，建议就了解一下相关结论，即：用全估值法计算MBS等衍生产品的VAR的计算精确度较高，但因为这些衍生产品过于复杂，导致可能的场景太多，所以用全估值（蒙特卡洛模拟）的计算量过大。
以下是notes的相关知识点截图。


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