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荷间心素 · 2019年04月03日

固收基础班264页史上最难例题

  1. CFA III
  2. Fixed Income
1、为何何老师说1.3%-10bp是1.29%？不是1.299%？？ 2、为何何老师算出来5年2%coupon折线出PV为100.4748？我用n5 I/Y1.9%fv100算出来PV=100.4727？
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年04月04日

第一个问题，这块算错了，应该是1.3% - 10 bp等于1.2%

1 bp = 0.0001 = 0.01%，所以10bp = 0.1%。

第二个问题100.4748没有问题的。

FV = 100，I/Y = 1.9/2 = 0.95，PMT = 1，N = 10，→ CPT PV = 100.4748

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