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xinyuaaa · 2019年04月03日

reading40 第二题

  1. CFA I
  2. Portfolio
老师  不是p越小，风险越小，分散效果越好吗？当等于负一是，可以构建无风险资产肯定比单资产好呀 为什么不选a
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年04月03日

要理解题目到底问了什么，题目问的是risk-free asset 和risky asset之间的相关性，他们之间没有任何相关性，=0。

如果题目问分散化效果最好的risky asset之间的相关性，最好是-1。

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