开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

lsjlsjlsj · 2019年04月03日

问一道题:NO.PZ2016082403000078

问题如下图:

    

请问可以讲解yi'xie一下四个选项吗

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月04日

同学你好,首先要明白的是压力测试所做的是模拟一个很差的市场情况下,portfolio的损失。

因为是模拟一个场景,所以A选项中precise这个词用的不好,不太可能有一个十分精确的结果。

常规来说var还是一个在风险报告里比较重要的指标,压力测试可以作为var的补充,所以B里说可以取代var是不对的。

C选项说压力测试的结果是得出一个portfolio的损失这句话没错。

D选项说压力测试的优势是可以选择scenario,但其结果其实是压力测试的结果很依赖模拟的场景,所以D说的不是一个优势,而是一个劣势。