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finger · 2019年04月03日

问一道题：NO.PZ2019010402000014 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

这题不是要折现五个月吗 怎么是四个月

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年04月04日


同学你好，他是求1×4的FRA的定价，1是指FRA合约的到期时间也就是贷款开始的时间，4是指贷款结束的时间，贷款期限是3个月。所以是往前折4个月。

 

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NO.PZ2019010402000014问题如下Baseon the following tthe fixerate of 1×4 FRA is:A.1.20%B.1.25%C.1.15%A is correct.考点FRA定价解析画图可求出FRA=1.2%np在哪里 如题。 两个未知数哇

2022-07-13 19:13 1 · 回答

NO.PZ2019010402000014 可以知道求fixerate就是FRA呗，那也就是求f（1，3）.然后我用120天的LIBOR的四次方除以30天的LIBOR，再开三次方，减一得到1.2%，这方法可行吗？

2021-02-20 00:16 1 · 回答

老师，我对这道题公式理解没有问题，但是计算答案一直是1.67%，请问可以帮我看一下原因吗。左边=0.9992右边=0.995（1+i*3/12）可以推导出1+i/4=1.0042则i=0.0168

2019-04-15 17:25 1 · 回答