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Xws · 2019年04月03日

问一道题：NO.PZ201702190300000101 第1小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

不理解为什么underlying bond在future contract at expiration 会有AIt，这个AI不应该是futures的才对吗？和underlying bond有什么关系

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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年04月04日

同学你好，AIt就是从上一个coupon day 到t时刻债券累积的利息。

那对于underlying bond 来说，在T时刻，它的报价是不包括累积的利息的，如果他距离上一个coupon day 有一段时间了，而下一个coupon day 还没有来到，他就有一个应计利息

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NO.PZ201702190300000101 1、从哪个条件获知后续无coupon收取？ 2、是否有通过画图法对此题进行注解哈？

2021-05-20 15:29 1 · 回答

NO.PZ201702190300000101 这道题我先算出了qfp*cf+aiT折现到现在112.6156，然后算出b0+ai0-pvc0=112.08。二者的差0.5356。这样也可以吗

2021-05-11 19:30 1 · 回答

因为题目没有写是连续复利的，所以我按ln(1+Rf)=compounrisk-free rate,把compounrisk-free rate is 0.30%转换成了Rf=0.3005%，再用这个利率进行折现。请问这样是对的吗？

2020-11-18 08:31 1 · 回答

此处的0.08应计利息不是应该包含在112的债券报价里的吗？相当于如果没有应计利息，债券报价应该是112-0.08=111.92 为何此处0.08是在112之外额外的一笔利息啊？

2020-10-22 14:27 1 · 回答

老师请问，怎么不是这样解题呢？

2020-08-17 23:26 3 · 回答