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Eric2010 · 2019年04月03日

CFAII fix income 中改变volatility对债权价格影响的问题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
请问老师，我在看这章的时候，我能理解何老师说的改变volatility对cva的影响，但是用二叉树计算fair value的时候我认为同样会影响无违约时债权价格，而且两个是同方向的，所以，最终价格fair value 的价格变动方向如何判断呢？
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Eric2010 · 2019年04月12日

收到，谢谢老师！

3 个答案

Eric2010 · 2019年04月12日

收到，谢谢老师！

吴昊_品职助教 · 2019年04月13日

不用谢

吴昊_品职助教 · 2019年04月08日

何老师的回复是，这里主要考虑volatility对于CVA的影响，不考虑对于VND的影响。这个点不是credit risk这一章的重点，如果考察也是问volatility对于CVA的影响。

吴昊_品职助教 · 2019年04月05日

同学，这个问题反馈给何老师了，一有回复，马上告知。

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