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lin06 · 2019年04月03日

问一道题：NO.PZ2016082404000036

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这道题麻烦解释下，谢谢

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2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年04月03日

同学你好，与上一题差不多，long一个短期到期的（short-expiry）的处在ATM状态的option具有较高的正gamma；short 一个长期到期的（long-expiry）的处在ATM状态的option 相当于short较高的vage。因此，把这两者结合起来，long 一个短期到期的option再加上short一个长期到期的option，相当于Long gamma，short vega

lin · 2019年08月25日

那么解析里是否应该把 to obtain positive gamma and negative vega 改为to obtain positive gamma and positive vega???

orange品职答疑助手 · 2019年08月26日

同学你好，我没明白你的意思，为什么要改啊？题目就是要构建一个long gamma ，short vega的头寸啊

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NO.PZ2016082404000036问题如下 How ca trar proa short veglong gamma position?   Buy short-maturity options, sell long-maturity options.   Buy long-maturity options, sell short-maturity options.   Buy ansell options of long maturity.   Buy ansell options of short maturity. ANSWER: A Long positions in options have positive gamma anvegGamma (or instability in ltincreases nematurity; vega creases nematurity. So, to obtain positive gamma and negative vegwe neeto buy short-maturity options ansell long-maturity options. long gamma是不是可以认为增加gamma？short vega认为是降低vega？那short vega是不是也可以通过long short-term option 实现？

2022-03-23 10:13 2 · 回答

为什么sell long maturity 会short vega 不太懂

2019-11-10 17:14 2 · 回答

     long gamm short vega的理解， 我明白long 是buy的意思，那么为什么要选大的，即short term? long gamma就是默认要买大的gamma吗？这个信息是从哪里得知的。 同理Vega,也是选了大的。 我的困惑在于我没有从题干获得让我选择大的vega或者gamma的信息

2019-10-21 07:21 1 · 回答

老师您好 这道题好像和上道题差不多， 能不能帮我clarify一下 LT和ST是如何影响Vega 和 Gamm谢谢

2019-10-04 07:29 1 · 回答

A的前半句是long gamma 吧，按照题问的顺序难道不该放到的后半句吗    

2019-09-05 17:13 1 · 回答