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ttldxl · 2019年04月02日

问一道题：NO.PZ2016031002000051 [ CFA I ] 

  1. CFA I
  2. Fixed Income

这道题用的是mac duration的公式，但是题目中说的是modified duration啊，modified duration公式应该是 Mac duration/ 1+ y 啊，这样的话，y这个变量题目中没有给出啊？Mac duration根据题中变量也求不出啊？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月03日

这道题要我们求的是利率下降90bp，债券价格变动百分之多少。这是修正久期的定义，利率变动1%，债券价格变动百分之多少。答案中没有用到Mac Duration的公式.

△P= -duration*△y= -9.6*(-0.9%)= 8.64%

lijunconcept · 2019年05月24日

什么叫修正久期？

吴昊_品职助教 · 2019年05月24日

modified duration

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NO.PZ2016031002000051 问题如下 Assuming ththe yielfalls 90 basis points, what's the percentage of the prichange of a bonwith a mofieration of 9.6? A.10.67%. B.-8.64%. C.8.64%. C is correct.考点ration解析本题中利率下降了90bps，即下降了0.9%，所以△y为 -0.9%，ration为9.6，代入公式即可△P/P= - ration × △y= - 9.6 × (-0.9%)=8.64%，故C正确。 如题

2023-02-18 16:13 1 · 回答

NO.PZ2016031002000051 请问为什么直接乘就可以？

2021-03-14 18:07 1 · 回答

-8.64%. 8.64%. C is correct. Correanswer: (-9.6)x (-0.90%)=8.64% Incorreanswer: 9.6x (-0.90%)= -8.64% (-9.6)/ (-0.90%)=10.67% mofieration=macaulration/(1+r)这道题不理解

2020-07-31 19:16 3 · 回答

我就想问一下，ration一般指的都是mofieration是么

2019-11-01 09:05 2 · 回答

解题时，请问如何排除mofieration的影响？很容易代入mofieration的公式里，最后算出macaulay公式久期

2019-10-26 12:38 1 · 回答