orange品职答疑助手 · 2019年04月01日
同学你好，此处是多变量极值分布的定性描述，即多个变量X1, X2, X3....都会对极值分布有影响。这里主要想说的是，当这多个变量并不是独立的时候，那么极端损失就会很严重。因此，这些变量之间的相关性就会非常重要。
小西_xixi · 2019年04月02日
之前讲的那两种极值分布pot gev是单变量？这里的多变量是什么变量。我想不通。我的思路是，现在想求的是极值的分布，首先根据用块最大法或者阈值法把历史数据中的极值找出来，然后画分布，得到pot或者gev分布，就知道了巨大亏损在多大概率下能亏多大，在这个过程中没考虑什么变量，只有几个参数。那么多变量极值中的变量是什么，是导致极端亏损的因素？相关性强的亏损大是说导致极端亏损的因素同时发生所以有巨大亏损？
orange品职答疑助手 · 2019年04月02日
之前是考虑一种变量变动时的极端情况，多变量就是考虑多个变量变动时的极端情况
