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Luffyzjn · 2019年04月01日

股指期货定价

  1. CFA II
为什么股指连续分红下的期货定价里，期初定价s0扣减分红现金流折现的值等于S0以连续分红比例再往前折现?
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年04月01日

同学你好，股指分红其实就可以看作持有股票获得的利息，对于连续复利，加上利息之后的值是s0✖er，那么减去利息的值就应该是s0➗er。就相当于把s0以利率r往前折现。

 

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