开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Maggie316 · 2019年03月31日

讲义

  1. CFA III
  2. Equity
1下面第二点说negative size coefficient是 high market value 能否解释一下？还有最后一段bab是什么
添加评论
1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年04月01日

1、还记得2级FAMA French模型: 中间那项，如果回归得到BETASMB是负的，那么就说明这只股票是大盘股。


2、原版书只说BAB代表的是Betting against Beta (BAB) ，并没有具体解释。只需要知道也是一个回归因子即可。




  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 267

    浏览
相关问题