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Caroline1027 · 2019年03月31日
为什么这道题不选A呢？不是应该分散化越强的portfolio，Active risk越小吗？
maggie_品职助教 · 2019年04月01日
这里说的不是组合的绝对风险，组合中股票的相关性越小，分散化效果越好。这部分是主动投资策略，主动风险是组合包含的股票的权重与benchmark不同所导致。相关性越小，说明组合与benchmark越不像，所以主动风险越高。
