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Maggie316 · 2019年03月31日
maggie_品职助教 · 2019年04月01日
如果是full neutralized,就意味着是well diversified，已经是充分分散化了，但此时依然还有active Risk说明组合的return依然和benchmark不一样，但风险因子的attribution几乎一样的情况下，那就只有一种可能，就是你买的股票 和benchmark不同，但行业选的和benchmark是类似的，那这种情况下只可能产生的是active share， 但active risk是完全一样的。
