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辛润_Will · 2019年03月31日

问一道题：NO.PZ2015121801000112 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

没有读懂题目和答案，哪个知识点？请把这道题讲一下吧

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年03月31日

同学，可以看一下基础班讲义第56页。

题目的意思是：如果以 excess returns of a manager’s portfolio为纵轴， excess returns of the market 为横轴做回归，截距是什么？

我们可以看一下 Jensen’s alpha 的公式，这个回归曲线的截距是 Jensen’s alpha ，斜率是beta。

 

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NO.PZ2015121801000112问题如下The intercept of the best fit line formeplotting the excess returns of a manager’s portfolio on the excess returns of the market is best scribeJensen’s:A.beta.B.ratio.C.alpha.is correct.This is because of the plot of the excess return of the security on the excess return of the market. In sua graph, Jensen’s alpha is the intercept anthe beta is the slope.老师可以下题目含义吗？

2024-06-23 23:50 1 · 回答

    Jenson's α在这里是什么意思？

2018-02-26 15:16 1 · 回答