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ZJH · 2019年03月30日

PZ2016082405000087

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

请问这题为什么选b呢，payer不是要支付全部增值和利息收入吗，答案b是什么意思。。。

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月30日

同学你好，TRS的pay方将capital gain 或loss 都转移了，题目这里的depreciation说的是金额，也就是绝对值的意思。如果标的债券价值下跌，那么pay方就少付钱；也就是说，receiver方少收了下降的金额，所以是the receiver is responsible to pay the payer any depreciation

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