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小米 · 2019年03月29日

此处 Long option 的Gamma值＞0.但option 2 的Gamma是怎么知道＞0的？

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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年03月30日

同学你好，option的gamma是小于0的。它是这么判断出来的，因为n2是option份数＞0，所以Γ1/Γ2是小于0的，再加上负号使得n2大于0. Γ1/Γ2小于0，而Γ1大于0，那么Γ2＜0，所以option 2就是short。

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