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天使之牛 · 2019年03月29日

问一道题:NO.PZ201712110100000103 第3小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


这道题为什么不和第2问一样,用synthetic cash来算futures数量?


1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年03月29日

同学你好,strategy 3 是用futures 调duration 和beta, 不是synthetic equity/cash那个考点。 考synthetic cash/equity时或者会有关键词"equitize", 或者题干和题目中直接说synthetic equity/cash, 或者隐含了要考虑货币的时间价值。可以通过这些方法来判断。

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