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月乔DD · 2019年03月29日

问一道题：NO.PZ2015121810000015 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问最后一句“making the assumption that the active returns are uncorrelated”是啥意思

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年03月29日

“making the assumption that the active returns are uncorrelated” = 解析中这句话的意思assuming that breadth can be interpreted as number of securities in the portfolio 。

可以看一下基础班讲义202页，其实就是相关系数=0的意思。

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NO.PZ2015121810000015 assuming thbreah cinterpretenumber of securities，这句话是代表了BR其实定义就是选股数量？

2022-02-14 00:43 1 · 回答

NO.PZ2015121810000015 老师你好，请问这题题目中Baseon the funmentlof active management这么写，是不是用的就应该是funentlaw而不是full funmentlaw？答案中是不是不应该考虑TC?

2021-06-27 11:37 1 · 回答

NO.PZ2015121810000015 如果基金经理每季度换一次全部的仓位，那不就应该是17/4，大约是4只股票了？

2021-04-23 07:00 1 · 回答

这道题没有提到是不是每年做一次cision，是不是不太严谨？

2020-02-08 23:50 2 · 回答

    "making the assumption ththe active return are uncorrelate#34;翻译过来是”假设ρ为0“吗？我还以为是要怎么做，才能使ρ为0.

2019-05-19 15:58 1 · 回答