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Seraphin · 2019年03月29日

问一道题：NO.PZ2018091701000047

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

请问个题干中的问题：题目中说了给出的RAi是realized risk-weighted return，这时候计算RAi/STDi，还是需要再除以STDi？虽然除不除都不影响最后答案。。。谢谢！

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年03月29日

同学，你误会了题目的描述哦。题目中 the correlations between each manager’s forecasts and the realized risk-weighted returns 的意思是求 corr(μi/σi,RAi/σi) .表格中给的并不是risk-weighted returns。

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NO.PZ2018091701000047 Manager 1 Manager 2 C is correct. 考点IC的计算 解析 首先写出IC=corr( μi/σi, RAi/σi )的公式。 其次，分别计算μi/σi与RAi/σi。 其中μi/σi =E(RA)/Risk, 带入表格中的数字，Manager 1 Portfolio A=0.1/0.15=0.67，以此类推。 RAi/σi = realizeE(R/Risk =0.12/0.15, 以此类推。 最后，用金融计算器计算相关性系数 Manager 1 IC，求得是第一组数据0.67, 1.25, 0.23与第二组数据0.8, 0.83, 0.23之间的相关性系数，结果为0.85，因此Manager 1 IC=0.85。 用计算机怎么摁出两列数字的关系呢

2021-02-25 22:19 1 · 回答

请问一下€w那一列数字代表什么含义？在计算中是否有用？谢谢！

2020-03-01 12:20 1 · 回答

IR=IC*根号直接比较IR是不是也可以？

2020-02-05 15:09 1 · 回答

请问是否可以详细下0.67，和0.8是怎么算出来的吗？

2018-12-26 16:50 1 · 回答