韩韩_品职助教 · 2019年03月28日
同学你好,这个我们会在经典题里面真题中有更好的体现,在宏观归因,是不是就是从net contribution 到rf到asset categories到benchmark level到investment managers再到allocation effects调平项。
这里的表现形式有两种,一种是return %,比如Rp=10%,可能rf=3%,asset categories=2%, asset categories =2%,benchmark level=1%,investment managers=2%, 另外一种就是dollar金额形式,比如组合起初100块,期末110块,那么rf=3,asset categories=2.benchmark level =1, investment managers=1. 这就是两种,一种叫return metrics,另一种就是dollar metrics.