开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Jocelynn · 2019年03月28日

问一道题：NO.PZ2015121810000010 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

为什么这道题的return portfolio和benchmark的不一样，上道题的return是一样的。是因为选的个股不一样？

选项：

A.

B.

C.

解释：

添加评论
1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年03月28日

portfolio return 和benchmark的不一样 ，产生的原因有两点：

一是asset allocation选择的大类资产的比重不同

二是security  selection选择的个股不同。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 445

    浏览
相关问题

NO.PZ2015121810000010 请见图

2021-04-18 23:29 2 · 回答

为什么不可以用（55%_40%）*10%+（20%_30）*10%+（25-30%）*5% =0.25%算呢？

2020-02-12 20:36 2 · 回答

    请问可以给出按照Asset Allocation Security selection这个方法的步骤答案吗

2019-03-14 21:51 1 · 回答

    请问该题为什么不能用画图 Asset Allocaation+Security Selection的方法计算？

2018-11-17 07:16 1 · 回答