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Jocelynn · 2019年03月28日
问题如下图:
为什么这道题的return portfolio和benchmark的不一样,上道题的return是一样的。是因为选的个股不一样?
选项:
A.
B.
C.
解释:
Wendy_品职助教 · 2019年03月28日
portfolio return 和benchmark的不一样 ,产生的原因有两点:
一是asset allocation选择的大类资产的比重不同
二是security selection选择的个股不同。
NO.PZ2015121810000010 请见图
为什么不可以用(55%_40%)*10%+(20%_30)*10%+(25-30%)*5% =0.25%算呢?
请问可以给出按照Asset Allocation Security selection这个方法的步骤答案吗
请问该题为什么不能用画图 Asset Allocaation+Security Selection的方法计算?