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钱坤 · 2019年03月28日

问一道题：NO.PZ2016021701000003

  1. CFA III
  2. Derivative

问题如下图：

    

想问下C问中1031点位为什么没有影响，和前面做effective beta的算法不一样是为什么呢

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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年03月28日

同学你好，1031没有影响是因为在计算得过程中被抵消掉了。可以看一下以前竹子写的计算：

http://class.pzacademy.com/#/q/10632

这个地方不是重点，了解即可。

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2019-03-03 23:40 1 · 回答

C问，现在的指数1031有什么意义吗？答案上那个payoff=2990650作用是什么？最终不还是等效成期初24930682以2.75%投四个月后获得25157150的现金？并不会受期末1031这个点位影响啊。。。

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