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小西_xixi · 2019年03月27日

基础班信用风险讲swap 敞口的一个知识点

  1. FRM II
为什么对于浮动利率债券，价值就是face value
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年03月27日

同学你好，对于浮动利息债，在每次付息的节点上，每期libor的利息都要用libor折现（eg. 4%的coupon用4%折现），所以价值就是等于par的。

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