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Ime · 2019年03月27日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
economic capital 不是UL么 这里怎么直接就用VaR了？
品职答疑小助手雍 · 2019年03月27日
同学你好，操作风险的UL本身就是var啊，不用减el，而且题目中倒数第二句也提示了用var算。
Ime · 2019年03月28日
1.economic capital 实际涵盖了 操作风险、信用风险和市场风险，所以，你这个解释不全面 2.提问完之后看这个基础课后面一节时，老师讲到这个题目，她认为的是这个题目出得不够严谨
品职答疑小助手雍 · 2019年03月28日
严格对EC定义的话是不够严谨，不过这题本身考察的知识是raroc的公式，就用题目的提示算一下EC就好，讲义第250页也说了EC的cushion作用很近似var。
LG是50%吗？为什么写成1-50%？
