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Caren · 2019年03月27日

portfolio management—CML视频中的一个问题

  1. CFA I
  2. Portfolio
何老师讲到，从数学的角度可知这个点投资无风险资产的权重小于零，投资风险资产的权重大于零。 请问这个“数学的角度”应该如何理解？是怎么退出这个结论的？谢谢！
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年03月27日

从数学的角度可知M点上方的点投资无风险资产的权重小于零，投资风险资产的权重大于1.

Wm + Wf=1

构建的组合的标准差=Wm*市场组合的标准差

构建的组合再M点右上方，可以推出Wm>1，因此Wf<0.

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