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开心的小竹子 · 2017年05月15日

NO.PZ2015120205000031

  1. CFA II
  2. Quantitative

老师，这题的答案是A。

但是这个回归模式不是时间序列模型吗？那自相关的检验应该用t检验，不应该用DW检验了呀。是不是要选C呢？


感谢。

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1 个答案
老师答案

这个模型虽然是时间序列里的模型，但是他不是yt和yt-1建模，不是AR模型，这是一个简单的趋势模型，我上课讲过，趋势模型就可以看成简单的一元回归模型，自变量就是时间t，所以可以用DW检验

何旋hexuan · 2017年05月16日

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