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时木 · 2019年03月26日

问一道题：NO.PZ201701230200000205 第5小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


B为什么不对呢？不是libor 和 treasury bill 的差反映了liquidity 和 credit risk 吗

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月27日

整个case最后一句话：She is curious to know whether there is one spread measure that could be used as a good indicator of the risk and liquidity of money market securities during the recent past. 

衡量货币市场的风险和流动性的指标就是LIBOR-OIS spread。

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NO.PZ201701230200000205 问题如下 5. The most appropriate response to Mathews question regarng a spremeasure is the: A.Z-sprea B.TEsprea C.MRR–OIS sprea formerly the Libor–OIS sprea C is correct.The MRR–OIS spreis consireincator of the risk anliquity of money market securities. This spremeasures the fferenbetween MRR anthe OIS rate. TEspre反应的银行体系的流动性风险，和MRR-OIS反应的货币市场流动性风险，这两个风险有什么区别？不都是银行的流动性风险吗

2024-02-20 17:58 1 · 回答

这题选C的结论是明白的，不过有个小疑问，Libor其实也是一种拆借利率，为什么TE能反映货币市场的风险呢？

2020-03-07 17:15 1 · 回答

    这题好像没有提期限是否匹配的事儿啊，为啥要选LIBOR-OIS呢？

2019-03-23 11:08 1 · 回答