开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Hyx · 2019年03月26日

问一道题:NO.PZ2016031201000036 [ CFA I ]

问题如下图:

老师您好 虽然做对了,但是可以讲一下这道题吗?题目里面的or the是这么理解的呢?

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年03月27日

同学你好,这题问的是欧式看涨期权在到期日的价值,就是这个到期日的价值是0或者S-X中间大的那个。

or就是或者的意思。

Hyx · 2019年03月29日

嗷嗷 好的老师 明白了or就是function里面( ,)的意思

菲菲_品职助教 · 2019年03月31日

对是的!!加油哦~

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 453

    浏览
相关问题

NO.PZ2016031201000036问题如下 The value of a Europecall option expiration is the greater of zero or the:A.value of the unrlying.B.value of the unrlying minus the exercise price.C.exercise priminus the value of the unrlying. B is correct.The value of a Europecall option expiration is the greater of zero or the value of the unrlying minus the exercise price.中文解析本题问的是欧式看涨期权在到期日的value是在0和哪个值之间取较大者。我们根据期权的规则,如果到期时,标的资产价格 执行价格,那么这个期权不行权,value就是0;如果到期时,标的资产 执行价格,那么期权行权,value = value of unrlying - exercise price。所以期权value就是在这两个值之间取最大值,选B Option value不等于Option price,那Option value是什么啊,这道题的Option value为什么是用的exercise value的公式?Option value等于exercise value嘛?

2023-05-23 22:28 1 · 回答

NO.PZ2016031201000036问题如下The value of a Europecall option expiration is the greater of zero or the:A.value of the unrlying.B.value of the unrlying minus the exercise price.C.exercise priminus the value of the unrlying. B is correct.The value of a Europecall option expiration is the greater of zero or the value of the unrlying minus the exercise price.中文解析本题问的是欧式看涨期权在到期日的value是在0和哪个值之间取较大者。我们根据期权的规则,如果到期时,标的资产价格 执行价格,那么这个期权不行权,value就是0;如果到期时,标的资产 执行价格,那么期权行权,value = value of unrlying - exercise price。所以期权value就是在这两个值之间取最大值,选B 1、option的value是不是就是price?2、这题确切的说欧式看涨期权的价格应该等于0与S0—执行价格按Rf折现到0时刻的价值的较大者,为什么直接是S—exercise price呢?

2022-07-25 22:07 1 · 回答

老师,您好。这一道题可以完整讲一下么?

2020-07-20 10:33 1 · 回答