问题如下图:
老师您好 虽然做对了,但是可以讲一下这道题吗?题目里面的or the是这么理解的呢?
选项:
A.
B.
C.
解释:
NO.PZ2016031201000036问题如下 The value of a Europecall option expiration is the greater of zero or the:A.value of the unrlying.B.value of the unrlying minus the exercise price.C.exercise priminus the value of the unrlying. B is correct.The value of a Europecall option expiration is the greater of zero or the value of the unrlying minus the exercise price.中文解析本题问的是欧式看涨期权在到期日的value是在0和哪个值之间取较大者。我们根据期权的规则,如果到期时,标的资产价格 执行价格,那么这个期权不行权,value就是0;如果到期时,标的资产 执行价格,那么期权行权,value = value of unrlying - exercise price。所以期权value就是在这两个值之间取最大值,选B Option value不等于Option price,那Option value是什么啊,这道题的Option value为什么是用的exercise value的公式?Option value等于exercise value嘛?
NO.PZ2016031201000036问题如下The value of a Europecall option expiration is the greater of zero or the:A.value of the unrlying.B.value of the unrlying minus the exercise price.C.exercise priminus the value of the unrlying. B is correct.The value of a Europecall option expiration is the greater of zero or the value of the unrlying minus the exercise price.中文解析本题问的是欧式看涨期权在到期日的value是在0和哪个值之间取较大者。我们根据期权的规则,如果到期时,标的资产价格 执行价格,那么这个期权不行权,value就是0;如果到期时,标的资产 执行价格,那么期权行权,value = value of unrlying - exercise price。所以期权value就是在这两个值之间取最大值,选B 1、option的value是不是就是price?2、这题确切的说欧式看涨期权的价格应该等于0与S0—执行价格按Rf折现到0时刻的价值的较大者,为什么直接是S—exercise price呢?
老师,您好。这一道题可以完整讲一下么?