Reading 33 Risk Management Applications of Option Strategies 视频

助教您好，在我看视频时有如下疑问

第一个视频 covered call strategies and protective put strategies (1) 一倍速15:30左右

老师在讲一个月时futures value，说value等于一个月时的价格FP1-期初的价格FP0，这里是不是有问题？

由于futures每天mark to market，因此在当天的value应给等于 当天的FP减去前一天的FP（如果当日还未 mark to market）或者是 0（如果当日已经完成mark to market）。

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企鹅_品职助教 · 2019年03月27日

你说的futures每日mark to market的value指的是futures当日的价格。老师讲的value指的是这个futures在这段时间里带来的价值，也就是 payoff。这个payoff=FP1(1个月时的价格)－FP0(起初约定好的价格)。两个价格差就是这段时间futures带来的payoff.

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