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eyu · 2019年03月26日

问一道题：NO.PZ2018122301000012 [ 2019.06 CFA III ]

  1. CFA III
  2. Risk

hh问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

20%是怎么加总得到的，
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月27日

这里的20%不是加总出来的，是题目给出的第三个区间的右边端点，三个区间分别是less than -40%，-40%到-30%，-30%到-20%。这三个区间加总起来的面积是1%，所以第三个区间的右边端点就是分位点。即VaR。

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相关问题

    请问一下，为什么不取-30%（更严重的）？谢谢！

2019-01-27 02:41 1 · 回答