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艾菲豪斯 · 2019年03月26日

问一道题：NO.PZ2016072602000052

  1. FRM II
  2. Basel Accord

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这个考点讲的是什么？在基础班讲义的哪页？

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doris · 2020年07月14日

基础班BA讲义87页有相关的内容。

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月26日

同学你好，这个知识点讲义上应该没有、这道题目虽然不是常规形式的、考察基础知识点的题，但也可以练习一下，因为FRM二级是邀题制，考场上会偶尔见到一些“非主流形式”的题。本题根据题意，其实是能做出来的。传统意义上的LGD就是违约后会损失的百分比。但是本题引入了新的概念：LGD*，根据题意可以看出，这是考虑了risk mitigation后的LGD。而E是原先的exposure，E*是经过risk mitigation也就是考虑了风险减小措施后变小了的exposure。所以自然地，LGD* = LGD 乘以 E*/E。

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NO.PZ2016072602000052 问题如下 Unr the comprehensive approafor the fountion internratings-baseapproaunr Basel II, whiof the following metho is usefor calculating the effective loss given fault (LG) where: LG is the effective loss given fault (consiring risk mitigation measures), LGis thof the senior unsecureexposure before recognition of collateral, E is the current value of the exposure (i.e., cash lent or securities lent or poste, anE* is the exposure value after risk mitigation? A.LG = LGx (E*/E) B.LG = LGx (E*)*(E) C.LG = LGx (E* + E) LG = LGx (E* - E) A is correct. See Equation (28.11). Also, this answer is the only one thmakes sense taking units into account because LGis a unitless ratio. 如题

2024-10-20 16:57 1 · 回答