没太懂这道题,能不能翻译一下?问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
品职答疑小助手雍 · 2019年03月26日
同学你好,这题就是判断delta-normal和full revaluation这两个方法主要用于哪些方面。
full revaluation主要是通过判断衍生品的underlying的index的var变化,通过复杂的计算来得出衍生品的var的,但是对于MBS和一些带权利的复杂的衍生品,这种方法不合适。
delta-normal计算起来不是很繁复,就是线性的或者二次方程(带上gamma),用于近似计算那些含权的衍生品。
所以两个描述反了。
kayi · 2019年05月11日
delta normal反倒可以解决callable 这些含权产品?
品职答疑小助手雍 · 2019年05月11日
delta normal只能把它们简化的进行近似解决。说不不会很准确。
如果full valuation对于衡量含权债券不是最合适的,那哪种方法才是most appropriate呢?
full valuation中的historicsimulation适用于的情形,误的理由是?题如下图
full valuation metho和full revaluation metho一个意思吗?
这个地方何老师不是说含权债券不能用lta var的方法吗?为什么这个题的答案说的正好相反呢?