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Spencer · 2019年03月24日

Equity Swap Valuation 

老师,请问为何这题已经处于0.25时间点,却在计算折现因子的时候用上了0.25时间点?不是应该只考虑0.5+0.75+1时间点的折现因子就好了吗?而且最后一期的fixed coupon+notional principal应该是100.75million
2 个答案
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包包_品职助教 · 2019年03月25日

这道题目 你要注意下左边那一栏的折现因子对应的是years to maturity ,所以距离到期0.25年到么对应的时刻就是0.75时刻。

Spencer · 2019年03月26日

谢谢老师 我这猪脑袋

包包_品职助教 · 2019年03月26日

哈哈,加油哦

包包_品职助教 · 2019年03月25日

同学你好,这题已在计算折现因子的时候没有用0.25时间呀,最后一期的fixed coupon+notional principal是100.75million,只是答案中是本coupon放在一起折现了,把本金分开折现了。

Spencer · 2019年03月25日

0.997506不是0.25时间点对应的折现因子吗?

包包_品职助教 · 2019年03月25日

同学你好,0.25是years to maturity ,所以它其实对应的是0.75时刻的折现利率。

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