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果果的天 · 2019年03月24日

为什么问一道题：NO.PZ201602170100001306 第6小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

为什么67.5这么接近at the money的delta只有16而不是50?
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2 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年03月26日

回答你的追问

李老师说call delta那列的数据有点问题。不过不影响做这道题。

企鹅_品职助教 · 2019年03月24日

at the money时，gamma最大, delta的变化最快，而不是delta最大。

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相关问题

    tla=50代表ATM，应该gamma最大，80的lta最接近50，为什么不选80呢？谢谢！如果同时出现current price和lta数值的时候，用哪个指标判断更好？

2019-04-16 22:40 1 · 回答

    ATM lta=0.5，那么不是应该lta最接近0.5的是最接近atm吗？

2019-03-25 10:54 1 · 回答

这里的lta数值是什么意思，lta不应该是0-1之间吗？谢谢！

2019-03-05 19:24 1 · 回答