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chipfish · 2019年03月24日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
为什么不选A，s不是74.98吗
包包_品职助教 · 2019年03月25日
同学你好，该策略的头寸是short call+short put，其实就是short straddle；该策略就是赌未来波动比较小，两个期权都不行权，这样就可以净赚期权费。所以最高收益就是股价在75元时，两个期权都不行权，最高收益是两个期权的期权费，2.54+3.22.
这个头寸的profit 图形画出来是这样的：
这题答案为什么不是5.76+75-74.98=5.78呢？
