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Alice_090 · 2019年03月24日

问一道题：NO.PZ201702190300000105 第5小题

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


我理解的出发点是每6个月分红一次，持有9个月，那么期间一定会有一次分红，按照250.562289的价格折回去刚好是250，如果考虑分红的影响，那么在short position刚刚好。请问这么想是错在哪里了呢？

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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年03月25日

同学你好，这里说历史上6个月分红一次，但不确定接下来就一定会有分红，所以这里先不考虑。

另外这道题目协会已经去掉了历史分红这句话，我们稍后也会在题库中更新。

继续加油哦

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NO.PZ201702190300000105 在Exhibit 3中 不是说有v是1.5嘛，这个不要计算进去吗？另外无风险利率不是0.325%吗？解析的0.3%哪里的？

2021-11-17 23:51 1 · 回答

NO.PZ201702190300000105 为何答案是用0时刻有没有套利机会的思路

2021-07-01 17:10 1 · 回答

NO.PZ201702190300000105 还是不知道这个无风险利率0.3%哪里来的

2021-06-10 22:13 1 · 回答

NO.PZ201702190300000105 请问条件中此句“The current quotepriof the forwaris equto no arbitrage price”，对解题有何用意呢？

2021-05-20 17:03 1 · 回答

老师到底从哪里能看出来应该用0.3%作为无风险利率……

2020-11-29 15:24 1 · 回答