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Vincent, Y.K. LIU · 2019年03月24日
maggie_品职助教 · 2019年03月25日
1、配对交易是一种趋势交易，如果打破了某种趋势，我们就相信投资机会来了。这种策略并不是与内在价值作比较的。（这种策略三级会详细讲，这里稍作理解就好）
2、这里的历史的ERP是从历史收益率中倒算出来的，由于战争导致市场收益低迷，ERP=Rm-rf。RM小所以ERP小。你说的风险上升，补偿上升，那是站在投资者的角度，通常的做法是根据真实的收益率水平求得ERP（偏低），再根据风险的大小，来调整这个ERP。风险大，要求回报率大，ERP 偏低，就会upward adjust.
