问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
包包_品职助教 · 2019年03月25日
同学你好，long position 是在0时刻long forward，在T时刻以约定价格买入股票。0时刻签订合约的forward price 我们称为FP0. A、B两个选项你的分析都是正确的。
C选项因为选项中说t时刻市场的forward price增加，这里市场的forward price是指现在签订一份T时刻到期的远期合约，合约中约定的forward price，我们称为FPt。这个时候我们就根据公式Vlong=(FPt-FP0)/(1+rf)T-t来判断,当前市场的forward price增加，即FPt增加，long赚钱。或者你可以这么理解，当前市场上签订一份合约，约定T时刻买入股票的价格增加了，你还是按照0时刻约定的固定价格买入，所以long 赚钱了。
月乔DD · 2020年04月29日
可以用这位同学的画图法解释一下为什么c是错的么？重新定价和定性可以理解，但是画图法，用他写出来的公式，第三个选项fpt上升，v的确是下降。。
NO.PZ2019010402000006问题如下A manager hol a long position in S P 500 inx forwarcontract. Whiof the following will leto a loss?A.increase in the risk-free rateB.a crease in inx levelC.increase in the market priof the forwarcontract.B is correct.考点forwarprice的影响因素解析根据forwarprice的定价公式可知无风险利率上升，FP上升，对于long方有收益，因为long方可以以期初签定的更低的FP买东西。A不对标的资产的价格下降，会导致FP下降，对于long方有亏损，B对。FP的市场价格上升，对于long方有收益（以更低的FP买东西），C不对。long position in forwar思是long 现货short forwar 这个表述有种让人以为long forwar感觉
NO.PZ2019010402000006 问题如下 A manager hol a long position in S P 500 inx forwarcontract. Whiof the following will leto a loss? A.increase in the risk-free rate B.a crease in inx level C.increase in the market priof the forwarcontract. B is correct.考点forwarprice的影响因素解析根据forwarprice的定价公式可知无风险利率上升，FP上升，对于long方有收益，因为long方可以以期初签定的更低的FP买东西。A不对标的资产的价格下降，会导致FP下降，对于long方有亏损，B对。FP的市场价格上升，对于long方有收益（以更低的FP买东西），C不对。 老师1. A为什么不是看公式Vlong=St-FP/（1+rf）T-t次方 ？ 这样的话，rf增加就是Vlong减少B指的是St对么？
NO.PZ2019010402000006 问题如下 A manager hol a long position in S P 500 inx forwarcontract. Whiof the following will leto a loss? A.increase in the risk-free rate B.a crease in inx level C.increase in the market priof the forwarcontract. B is correct.考点forwarprice的影响因素解析根据forwarprice的定价公式可知无风险利率上升，FP上升，对于long方有收益，因为long方可以以期初签定的更低的FP买东西。A不对标的资产的价格下降，会导致FP下降，对于long方有亏损，B对。FP的市场价格上升，对于long方有收益（以更低的FP买东西），C不对。 B的Inx level指的什么？
NO.PZ2019010402000006 求value的话FP上升不是会使long position value下降吗 根据公式
NO.PZ2019010402000006 这套题是求value还是求price没搞清楚