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Spencer · 2019年03月23日

Derivative Settlement Amount

老师这一题不是应该rt2-FRA即0.8%-1.2%?是因为一题是short position吗?
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包包_品职助教 · 2019年03月23日

同学你好,对的,因为他是receive-fixed FRA,也就是说他是收利息的人,相当于他是short方。

市场上现在libor是0.8%,但是FRA合约中约定他可以收1.2%,所以他是赚钱的,应该是1.2%-0.8%。

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