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Spencer · 2019年03月23日

Derivative Settlement Amount

  1. CFA II
  2. Derivative
老师这一题不是应该rt2-FRA即0.8%-1.2%？是因为一题是short position吗？
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年03月23日

同学你好，对的，因为他是receive-fixed FRA，也就是说他是收利息的人，相当于他是short方。

市场上现在libor是0.8%，但是FRA合约中约定他可以收1.2%，所以他是赚钱的，应该是1.2%-0.8%。

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