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小乐豆 · 2019年03月23日

问一道题:NO.PZ201812020100000907 第7小题

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问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


componentA应该是shift吧,一直都是跌的

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年03月24日

Shift是收益率曲线上所有的点,同上同下,变动的方向一定是要一样的。

从Exhibit 2的Component A,可以看到是短期利率上升,长期利率下降。所以收益曲线上短期和长期利率的变动方向不一样。所以这种变动一定不是Shift。

对于Component C,发现收益率曲线上所有期限的利率都上升,即变动方向一致,所以这种符合Shift。

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