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jinhaoqing · 2019年03月23日

为什么risk neutral PD=8%?为什么

为什么呢为什么呢为什么呢
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月24日

同学你好,这里比较特殊一些。我查了下原版书和notes,上面分别都有一道risk-neutral PD 和 real-world PD对比的例题,这两道例题中在计算market price时,都是没有考虑rf。因为RR=0,所以他们都是直接用 100*(1-PD) = Market Value,得到PD(risk-neutral的)。建议同学把这种risk-neutral PD 和 real-world PD对比的题目当成特殊题型来记,这种题型就不用考虑rf了。

其他题型除非题目说明,不然是要考虑的。

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