开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
Aliciaguo · 2019年03月23日
问题如下图:
不太理解B问中,为什么reallocation之前的portfolio价值还要算上stock和bond futures的收益?
企鹅_品职助教 · 2019年03月24日
因为是用stock和bond future来调原portfolio的组成和beta,duration. 所以新的portfolio 包括了futures. 再算整个新portfolio的原来的价值时要包括futures的收益。
B问中的差异是因为future份数rounng以及贝塔和生变化吗?
B问中半个月后1.05和1.0135为何不用0.5次方?
请问,增加贝塔的计算中,资产的价值为何是170million,我记得上课说过,衍生品不会增加价值啊?