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Aliciaguo · 2019年03月23日

问一道题：NO.PZ2016021701000004

  1. CFA III
  2. Derivative

问题如下图：

    

不太理解B问中，为什么reallocation之前的portfolio价值还要算上stock和bond futures的收益？

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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年03月24日

因为是用stock和bond future来调原portfolio的组成和beta,duration. 所以新的portfolio 包括了futures. 再算整个新portfolio的原来的价值时要包括futures的收益。

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