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penny27 · 2019年03月23日

问一道题：NO.PZ201602170100002302 第2小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问将6个月的收益率0.01067616年化的时候不使用复利计算吗？[（1+0.01067616)^2-1]我算出来是约等于2.15%?请问该用复利还是单利呢？谢谢

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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年03月23日

文中给的day-count convention是30/360, 所以此题是按单利来计算的。(复利计算是365天)

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