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粉红豹 · 2019年03月21日

About multifactor models related ?



问题1:

为什么题目给0.9,答案计算用1.0

我用题目给的条件算,最终算出来是2.012%,不是A选项的2.02%。

麻烦老师亲手算一下。


问题2:


这句话还是不太理解。。。何老师视频里讲的我也没太懂。

能不能麻烦老师帮忙讲一下。


3 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年03月21日

我们先讲macroeconomic factor models

the expected effect of each factor on an asset’s return is zero in macroeconomic factor models because the factors in macroeconomic factor models are the surprises in the economic data relative to expectations.

我们把公式的两边同时求期望,surprises的期望值=0

左边=expected return for asset i

右边=ai +0+0+0=expected return for asset i

这句话就是这个意思。

Wendy_品职助教 · 2019年03月21日

同学,2.5题题干表格里面的数字应该是1.0,马上去勘误哈。

粉红豹 · 2019年03月21日

好哒~

Wendy_品职助教 · 2019年03月21日

题目2.5你说的是对的,我算了一遍,你计算的是正确的, A选项的2.02% 是用1.0计算的。

我去完善一下题目哈。继续加油啊!

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