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luvsweeties · 2019年03月21日

问一道题：NO.PZ2016031001000122 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

a的确是limitations

但是请问老师c选项为什么不对？含权债券这么算就不对了吧

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月22日

我们题干中描述的方法就是原版书这里说的second approach，这个方法的一大优势就是可以计算包含有含权债券的portfolio duration，我只要计算每一个含权债券的effective duration，然后再进行加权求得portfolio duration即可。


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老师 单看B 应该是正确的吧

2020-08-13 11:08 1 · 回答